Cuestionario de Clasificación de Impacto del CRI

A través de 9 preguntas relacionadas con el riesgo inherente y el riesgo sistémico de una institución financiera, este Cuestionario de Clasificación de Impacto ayuda a las instituciones financieras a discernir su Nivel de Impacto utilizando un modelo de cuatro niveles. Cada uno de los cuatro Niveles de Impacto está asociado con un conjunto de preguntas de Declaración de Diagnóstico correspondientes.

Nivel 1: Impacto Nacional/Supernacional

Pregunta 1.1:

¿Su institución está designada como sistémicamente importante para el Sector de Servicios Financieros bajo una de las siguientes designaciones? (Marque las casillas que correspondan)

a. Institución de infraestructura crítica según lo definido por una o más naciones en las que opera.
b. Banco Globalmente Sistémicamente Importante (G-SIB)
c. Bancos Domésticamente Sistémicamente Importantes (D-SIB) o Instituciones Financieras No Bancarias Sistémicamente Importantes (N-SIFI)
d. Utilidad de Mercados Financieros Designada (por ejemplo, SIFMU’s, D-FMUs)
e. Establecimientos de procesamiento de datos según lo definido por el mercado local (por ejemplo, MDPS, MRIO)

Pregunta 1.2:

¿Su institución participa consistentemente (por ejemplo, mantiene, liquida, transfiere o transacciona) al menos el cinco por ciento del valor de las transacciones en un mercado crítico dentro de una economía nacional? Marque todas las que correspondan.

a. Saldos de Reserva
b. Divisas
c. Papel Comercial
d. Valores Gubernamentales
e. Valores de Agencias Patrocinadas por el Gobierno
f. Deuda Corporativa
g. Valores de Renta Variable Corporativa
h. Derivados

Nivel 2: Impacto Subnacional

Pregunta 2.1:

¿Su institución proporciona un producto o servicio a negocios en otras industrias o a otras instituciones en el Sector de Servicios Financieros para los cuales el compromiso de la confidencialidad, integridad o disponibilidad de su producto o servicio sea razonablemente probable que cause uno o más de los siguientes impactos?

a. Falla en la capacidad de su institución para cumplir con sus obligaciones de pago o liquidación, lo que podría desencadenar una interrupción del mercado donde otras instituciones financieras podrían no ser capaces de cumplir con sus obligaciones de liquidación (por ejemplo, restringiendo materialmente la capacidad de los clientes comerciales para mantener una liquidez adecuada).
b. Falla o interrupción severa o prolongada de un sistema de pago y liquidación central, que puede ser comprometido en varios puntos, afectando los mercados de valores de múltiples países y ubicaciones.
c. La pérdida o compromiso de la disponibilidad e integridad de datos financieros clave críticos para la entrega de un producto o servicio en otras instituciones.
d. Pérdida generalizada de confianza y seguridad en los sistemas de pago y liquidación.

Pregunta 2.2.A:

¿Su institución es propiedad o está parcialmente propiedad de una entidad extranjera ubicada en un país de interés particular (verifique a través del enlace anterior)?

No
Sí

Pregunta 2.2.B:

¿Su institución tiene instalaciones ubicadas en un país de interés particular (verifique a través del enlace anterior) que permiten el acceso a su infraestructura de red desde esa instalación?